[1] Mandl, P.: Sledování solventnosti pojišťoven a matematické modelování. Pojistné rozpravy X (1995), 52–67.

[2] Mandl, P., Šroller, V., Všetulová, E.: K problematice přechodu od zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla k pojištění povinně smluvnímu. Pojistné rozpravy XII (1996), 19–27.

[3] Mandl, P.: Classical risk theory methods in dynamic solvency testing. Trans. 26th International Congress of Actuaries, Birmingham 1998, Vol. 4, 233–244.

[4] Mazurová, L.: Risk reserve modelling with correlated aggregate claim amounts. Trans. 26th International Congress of Actuaries, Birmingham 1998, Vol. 4, 245–254.

[5] Všetulová, E.: Matematické modelování neživotních pojišťoven — aplikace na pojištění odpovědnosti provozovatelů motorových vozidel. Disertační práce. MFF UK, Praha 1998.

[6] Šťástková, M.: Zisk a riziko v neživotním pojištění. Diplomová práce. MFF UK, Praha 2000.

[7] Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

[8] Mandl, P.: Pojistně technická finanční analýza. Matfyzpress, Praha 1999.

[9] Lemaire, J.: Borch’s theorem: A historical survey of applications. Risk, Information and Insurance (Loubergé, H. ed.), 15–40. Kluwer, Dordrecht 1991.

[10] Schnieper, R.: Capital allocation and solvency testing. SCOR Notes, January 1997, 49–104.

[11] Schnieper, R.: Solvency testing. Mitteilungen Schweiz. Aktuarvereinigung 1999, 11–45.

[12] Balling, J., Levin, A. M.: Standards & Poor’s property/casualty capital adequacy model. www.insure.com 1997.